大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)

【资料图】

    基金管理人：大成基金管理有限公司

    基金托管人：中国银行股份有限公司

    报告送出日期：2023 年 1 月 18 日

                               大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2022 年第 4 季度报告

                          §1 重要提示

 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 01 月 17 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

                        §2 基金产品概况

基金简称                      大成中小盘混合（LOF）

场内简称                      中小盘 LOF

基金主代码                     160918

交易代码                      160918

基金运作方式                    上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日                   2014 年 4 月 10 日

报告期末基金份额总额                1,093,729,821.18 份

投资目标                      本基金主要通过投资于股票市场中具有较高成长性的中

                          小盘股票，追求基金资产的长期增值。

投资策略                      本基金采用自上而下与自下而上相结合的方法进行主动

                          投资策略，以宏观经济和政策研究为基础，通过分析影

                          响证券市场整体运行的内外部因素，进行自上而下的资

                          产配置和组合管理，同时自下而上的精选各个行业中具

                          有良好治理结构、在细分行业具有竞争优势以及有较高

                          成长性的中小盘股票进行投资。

业绩比较基准                    中证 700 指数收益率×60％＋恒生指数收益率×20%＋

                          中证综合债券指数收益率×20%

风险收益特征                    本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票

                          基金，高于债券基金与货币市场基金，属于较高风险收

                          益特征的开放式基金。

基金管理人                     大成基金管理有限公司

基金托管人                     中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称                 大成中小盘混合(LOF)A      大成中小盘混合(LOF)C

下属分级基金的交易代码                        160918           011159

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                                    大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2022 年第 4 季度报告

报告期末下属分级基金的份额总额                   847,969,767.65 份        245,760,053.53 份

                 §3 主要财务指标和基金净值表现

                                                                单位：人民币元

                                报告期（2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日）

主要财务指标

                             大成中小盘混合(LOF)A               大成中小盘混合(LOF)C

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

列数字。

                            大成中小盘混合(LOF)A

                                             业绩比较基准

                     净值增长率标 业绩比较基准

 阶段      净值增长率①                              收益率标准差       ①－③        ②－④

                      准差②        收益率③

                                                ④

过去三个月       2.00%       0.99%        4.62%       1.00%     -2.62%      -0.01%

过去六个月       -3.56%      1.08%       -8.11%       0.91%      4.55%       0.17%

过去一年        -8.71%      1.33%      -15.29%       1.08%      6.58%       0.25%

过去三年        61.51%      1.49%        7.88%       1.08%     53.63%       0.41%

过去五年       100.83%      1.39%        1.36%       1.11%     99.47%       0.28%

自基金合同

生效起至今

                            大成中小盘混合(LOF)C

 阶段      净值增长率① 净值增长率标 业绩比较基准 业绩比较基准                      ①－③        ②－④

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                                大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2022 年第 4 季度报告

                   准差②       收益率③        收益率标准差

                                           ④

过去三个月     1.90%     0.99%        4.62%      1.00%   -2.72%   -0.01%

过去六个月    -3.75%     1.08%       -8.11%      0.91%   4.36%    0.17%

过去一年     -9.09%     1.33%      -15.29%      1.08%   6.20%    0.25%

自基金合同

         -16.01%    1.31%      -15.22%      0.96%   -0.79%   0.35%

生效起至今

率变动的比较

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                                  大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2022 年第 4 季度报告

注：1、本基金于自 2014 年 4 月 10 日起由景宏证券投资基金转型为大成中小盘股票型证券投资基

金(LOF)，本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比

例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

混合型证券投资基金（LOF）。

类基金份额类别。C 类的净值增长率和业绩比较基准收益率从 C 类开始有份额之日开始计算。

                          §4 管理人报告

             任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名     职务                                                   说明

              任职日期  离任日期  年限

                                             北京大学经济学硕士。        2010 年 7 月至 2012

                                             年 11 月任华夏基金管理有限公司研究部

                                             研究员。2012 年 12 月至 2013 年 3 月任

                                             平安大华基金研究部研究员。2013 年 5

                                             月加入大成基金管理有限公司，曾担任大

      本基金基 2015 年 4 月 7                      成财富管理 2020 生命周期证券投资基金

魏庆国                       -        12 年

      金经理       日                            基金经理助理，现任股票投资部总监助

                                             理。2015 年 4 月 7 日起任大成中小盘混

                                             合型证券投资基金（LOF）基金经理（更

                                             名前为大成中小盘股票型证券投资基金

                                             （LOF） ）。2015 年 4 月 7 日至 2016 年 8

                                             月 19 日任大成精选增值混合型证券投资

                              第 5 页 共 13 页

                        大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2022 年第 4 季度报告

                                   基金基金经理。2015 年 7 月 28 日至 2016

                                   年 8 月 19 日任大成创新成长混合型证券

                                   投资基金（LOF）基金经理。2016 年 3 月

                                   报灵活配置混合型证券投资基金基金经

                                   理。2020 年 1 月 2 日起任大成盛世精选

                                   灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

                                   型证券投资基金基金经理。2020 年 4 月

                                   新混合型证券投资基金基金经理。2020

                                   年 7 月 16 日起任大成科技消费股票型证

                                   券投资基金基金经理。2021 年 5 月 25 日

                                   起任大成创新趋势混合型证券投资基金

                                   基金经理。2022 年 7 月 28 日起任大成优

                                   质精选混合型证券投资基金基金经理。

                                   灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

                                   具有基金从业资格。国籍：中国

注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

  无。

  报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、

                      《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合

同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，

本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前

提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下

所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价差进行分析，

针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行

为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3 日、5 日、10 日）反向交易和同

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                           大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2022 年第 4 季度报告

向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率

较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，

即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较

大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

     报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在

合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易

量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 1 笔同日反向交易，原因为流动

性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交

易不对市场产生重大影响，无异常。

     四季度是一个明显的拐点，过去影响市场的主要因素是疫情、地产（城镇化）等，疫情管控

政策在四季度出现调整，地产政策也大幅转暖，中美关系在 G20 峰会上实现了领导人面对面会谈。

行情上基本分为两段，20 大前后市场围绕“安全”主线来展开，20 大之后随着政策转向市场基本

围绕疫后经济复苏来展开。

     截至本报告期末大成中小盘混合(LOF)A 的基金份额净值为 2.9971 元，本报告期基金份额净

值增长率为 2.00%;截至本报告期末大成中小盘混合(LOF)C 的基金份额净值为 2.9748 元，本报告

期基金份额净值增长率为 1.90%。同期业绩比较基准收益率为 4.62%。

     无。

                     §5 投资组合报告

序号             项目               金额（元）              占基金总资产的比例（%）

      其中：股票                     2,517,666,507.56            76.66

                       第 7 页 共 13 页

                            大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2022 年第 4 季度报告

      其中：债券                                      -                  -

           资产支持证券                                -                  -

      其中：买断式回购的买入返售金融资

                                                 -                  -

      产

注：本基金通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 547,101,478.87 元，占期末基金资产净值

的比例为 16.72%。

                                                           占基金资产净值比

 代码            行业类别             公允价值（元）

                                                             例（%）

  A   农、林、牧、渔业                                        -              -

  B   采矿业                                  93,895,413.80          2.87

  C   制造业                               1,221,056,999.78         37.31

  D   电力、热力、燃气及水生产和供应

      业                                               -              -

  E   建筑业                                             -              -

  F   批发和零售业                                          -              -

  G   交通运输、仓储和邮政业                                     -              -

  H   住宿和餐饮业                              121,715,845.60          3.72

  I   信息传输、软件和信息技术服务业                     246,339,662.31          7.53

  J   金融业                                 128,398,108.80          3.92

  K   房地产业                                            -              -

  L   租赁和商务服务业                                        -              -

  M   科学研究和技术服务业                          159,158,998.40          4.86

  N   水利、环境和公共设施管理业                                   -              -

  O   居民服务、修理和其他服务业                                   -              -

  P   教育                                              -              -

  Q   卫生和社会工作                                         -              -

  R   文化、体育和娱乐业                                       -              -

  S   综合                                              -              -

      合计                                1,970,565,028.69         60.22

      行业类别            公允价值（人民币）                占基金资产净值比例（%）

                        第 8 页 共 13 页

                                 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2022 年第 4 季度报告

通信服务                               222,451,385.41                    6.80

非日常生活消费品                           243,237,465.66                    7.43

日常消费品                                             -                     -

能源                                                -                     -

金融                                     32,681,354.87                 1.00

医疗保健                                              -                     -

工业                                                -                     -

信息技术                                              -                     -

原材料                                    48,731,272.93                 1.49

房地产                                               -                     -

公用事业                                              -                     -

合计                                 547,101,478.87                   16.72

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

序号     股票代码        股票名称    数量（股）        公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）

  无。

  无。

     明细

  无。

                            第 9 页 共 13 页

                        大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2022 年第 4 季度报告

  无。

  无。

  无。

  无。

  无。

  无。

  无。

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

  报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年

内受到公开谴责、处罚的情形。

  无。

                    第 10 页 共 13 页

                          大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2022 年第 4 季度报告

 序号           名称                      金额（元）

  无。

  无。

  由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

                   §6 开放式基金份额变动

                                                          单位：份

项目                      大成中小盘混合(LOF)A            大成中小盘混合(LOF)C

报告期期初基金份额总额                     152,559,225.17            356,080.44

报告期期间基金总申购份额                    702,603,749.45        245,552,342.84

减:报告期期间基金总赎回份额                    7,193,206.97            148,369.75

报告期期间基金拆分变动份额（份额减

                                            -                         -

少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额                     847,969,767.65        245,760,053.53

            §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  无。

                      第 11 页 共 13 页

                                       大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2022 年第 4 季度报告

    无。

                   §8 影响投资者决策的其他重要信息

投              报告期内持有基金份额变化情况                                报告期末持有基金情况

资

         持有基金份额比例

者                            期初         申购           赎回                      份额占比

  序号     达到或者超过 20%                                           持有份额

类                            份额         份额           份额                       （%）

          的时间区间

别

机

构

                                   产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧

烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应

对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

    大成基金管理有限公司于 2022 年 11 月 26 日召开公司 2022 年第二次临时股东会，审议通过

《关于董事会换届的议案》

           ，选举吴庆斌、林昌、谭晓冈、杨红、宋立志担任公司第八届董事会董

事；选举胡维翊、杨晓帆、卢锋、江涛担任公司第八届董事会独立董事。其中，吴庆斌、林昌、

谭晓冈、胡维翊、杨晓帆连任公司董事，李超、郭向东、金李、黄隽不再担任公司董事。

分条款的公告》；

    本季度报告存放在本基金管理人和托管人的住所。

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                          大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2022 年第 4 季度报告

  投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查

阅。

                                         大成基金管理有限公司

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关键词： 季度报告 证券投资基金